La forma extraña un movimiento hurones promedio de la tendencia de una masa de mediciones confusas se puede ver por el trazado de la media móvil de 10 días junto con los pesos diarios originales, que se muestran como diamantes pequeños. Las medias móviles que hemos utilizado hasta ahora dan la misma importancia a todos los días de la media. Este neednt sea así. Si se piensa en ello, es imposible tiene mucho sentido, especialmente si usted está interesado en el uso a más largo plazo promedio para suavizar la piel de azar en la tendencia de moverse. Suponga que usted está utilizando un promedio móvil de 20 días. ¿Por qué su peso hace casi tres semanas considerarse igualmente pertinente a la tendencia actual como su peso esta mañana diversas formas de medias móviles ponderadas se han desarrollado para hacer frente a esta objeción. En lugar de sólo la suma de las mediciones para una secuencia de días y dividiendo por el número de días, en un promedio móvil ponderado de cada medición se multiplica primero por un factor de peso que se diferencia del día a día. La suma final se divide, no por el número de días, pero por la suma de todos los factores de ponderación. Si se utilizan factores de peso más grandes para más días recientes y los factores más pequeñas para las mediciones más atrás en el tiempo, la tendencia será más sensible a los cambios de los últimos, sin sacrificar el suavizado de una media móvil ofrece. Un promedio móvil ponderado es simplemente un promedio ponderado en movimiento con todos los factores de ponderación igual a 1. Se puede utilizar cualquier peso factores que te gusta, sino un conjunto particular con el mote jawbreaking suavizada exponencialmente media móvil ha demostrado ser útil en aplicaciones que van desde el radar de defensa aérea de negociación del mercado de panceta de cerdo Chicago. Vamos a ponerlo a trabajar en nuestros vientres también. Este gráfico compara los factores de peso para un promedio móvil de 20 días exponencialmente suavizada con una media móvil simple de que los pesos de todos los días igual. suavizado exponencial da la medida del día de hoy el doble de la importancia de la media simple sería asignarle, la medición de ayer un poco menos que eso, y cada día sucesivo menos que su predecesor con el día 20 ya que sólo representa 20 tanto al resultado como con una media móvil simple. Los factores de peso en una forma exponencial suavizan media móvil son potencias sucesivas de un número llamado la constante de alisamiento. Una media móvil exponencial suavizada con una constante de alisamiento de 1 es idéntica a una media móvil simple, desde el 1 de cualquier poder: 1. Las constantes de suavizado pesan menos de 1 prevalecen los más recientes, con el sesgo hacia las mediciones más recientes aumentando a medida que el alisado disminuciones constantes hacia cero. Si la constante de alisamiento sea superior a 1, los datos más antiguos tienen un mayor peso que las mediciones recientes. Este gráfico muestra los factores de ponderación resultantes de diferentes valores de la constante de alisamiento. Observe cómo los factores de peso son todos 1 cuando la constante de alisamiento es 1. Cuando la constante de alisamiento es entre 0,5 y 0,9, el peso dado a los datos de edad disminuye tan rápidamente en comparación con las mediciones más recientes que no hay necesidad de restringir el promedio móvil de un número determinado de días que puede promediar todos los datos que tenemos, a la derecha de nuevo al principio, y dejar que los factores de ponderación calculados a partir de la constante de alisamiento descartar automáticamente los datos antiguos, ya que se convierte en irrelevante para el trend. An actual suavizada exponencialmente media móvil es una media móvil ponderada en el que los factores de ponderación son potencias de S. la constante de alisamiento. Una media móvil exponencialmente suavizada se calcula sobre todos los datos acumulados hasta el momento en lugar de ser picado después de algún número de días. Para el día d la media móvil exponencial suavizada es: Pero esto es sólo una secuencia geométrica El siguiente término en una secuencia de este tipo está dada por: A d (1- S) M d SA d-1. El cálculo se acelera y la comprensión sirve si sustituimos: P 1- S por S en la ecuación para el próximo mandato. Haciendo un poco de álgebra, descubrimos: Esta reformulación hace que la operación de alisado muy intuitiva. Cada día, tomamos el antiguo número de tendencia Un d-1. calcular la diferencia entre ella y la medición del día de hoy M d. a continuación, añadir un porcentaje de la diferencia P al antiguo valor de tendencia obtener el nuevo. Obviamente, el P más cerca es 1 (y por tanto más cerca S es cero), el más influencia la nueva medición tiene sobre la tendencia. Si P 1, el antiguo valor de tendencia Un d-1 anula y el promedio móvil de seguimiento de los datos con precisión. Por ejemplo, con la constante de alisamiento S 0,9 utilizamos en los datos de peso, se calcula el nuevo valor de tendencia Un d del valor de la tendencia anterior Un d -1 y hoy peso M d como: En las discusiones de los promedios móviles suavizadas exponencialmente, en particular su capacidad financiera aplicaciones, tenga cuidado de confundir al suavizado S constante con la forma variante P 1- S introducidas para simplificar el cálculo y hacer que el efecto de los nuevos datos sobre la media móvil más evidente. P se refiere a menudo como el porcentaje de suavizado el término 10 de suavización se refiere a un cálculo en el que P 10 / 1000.1 y por lo tanto S 0.9.Moving media El indicador técnico media móvil muestra el valor medio precio de un instrumento por un cierto período de tiempo. Cuando se calcula la media móvil, uno promedia el precio de un instrumento de este período de tiempo. Como los cambios de precios, ya sea de su promedio móvil aumenta o disminuye. Hay cuatro tipos diferentes de medias móviles simples: (también conocida como la aritmética), exponencial. Alisado y ponderado. Media móvil se puede calcular para cualquier conjunto de datos secuenciales, incluyendo la apertura y precios de cierre, los precios altos y más bajos, el volumen de operaciones o cualquier otro indicador. A menudo es el caso cuando se utilizan medias móviles dobles. Lo único en que las medias móviles de diferentes tipos difieren considerablemente entre sí, es cuando coeficientes de ponderación, que se asignan a los datos más recientes, son diferentes. En caso estamos hablando de la media móvil simple. todos los precios del período de tiempo en cuestión tienen el mismo valor. Media móvil exponencial y lineal ponderada media móvil dan más valor a los últimos precios. La forma más común de la interpretación de la media móvil de precio es comparar su dinámica a la acción del precio. Cuando el precio de un instrumento se eleva por encima de su media móvil, aparece una señal de compra, si el precio cae por debajo de su media móvil, lo que tenemos es una señal de venta. Este sistema de comercio, que se basa en la media móvil, no está diseñado para proporcionar la entrada en el mercado ahora en su punto más bajo, y su salida a la derecha en el pico. Permite actuar de acuerdo a la siguiente tendencia: comprar poco después de que los precios lleguen a la parte inferior, y vender poco después de que los precios han alcanzado su punto más alto. Las medias móviles se pueden aplicar también a los indicadores. Ahí es donde la interpretación de los promedios del indicador en movimiento es similar a la interpretación de los precios promedios móviles: si el indicador se eleva por encima de su media móvil, que significa que el movimiento indicador ascendente es probable que continúe: si el indicador cae por debajo de su promedio móvil, esta significa que es probable que continúe pasando hacia abajo. Estos son los tipos de medias móviles en el gráfico: media móvil simple (SMA) de media móvil exponencial (EMA) Promedio Móvil Suavizado (SMMA) lineal ponderada de media móvil (LWMA) Puede probar las señales de comercio de este indicador mediante la creación de un Asesor de Expertos en MQL5 Wizard. Cálculo media móvil simple (SMA) Simple, en otras palabras, la media móvil aritmética se calcula mediante la suma de los precios de cierre de instrumento sobre un determinado número de períodos individuales (por ejemplo, 12 horas). Este valor se divide por el número de tales períodos. SMA SUM (CLOSE (i), N) / N suma SUM CLOSE (i) período de cierre actual número N precio de los períodos de cálculo. Media Móvil Exponencial (EMA) suavizado exponencial media móvil se calcula mediante la suma de una determinada parte del precio de cierre actual con el valor anterior de la media móvil. Con promedios móviles suavizadas exponencialmente, los últimos precios cercanos son de más valor. P-por ciento de media móvil exponencial se verá así: EMA (CLOSE (i) P) (EMA (i - 1) (1 - P)) CLOSE (i) período de cierre EMA precio actual (i - 1) el valor de la media móvil de un período precedente P el porcentaje de utilizar el valor del precio. Promedio Móvil Suavizado (SMMA) El primer valor de esta media móvil suavizada se calcula como la media móvil simple (SMA): sum1 SUM (CLOSE (i), N) La segunda media móvil se calcula según la siguiente fórmula: SMMA (i) (SMMA1 (N-1) CIERRE (i)) / N para tener éxito medias móviles se calculan de acuerdo con la siguiente fórmula: PREVSUM SMMA (i - 1) N SMMA (i) (PREVSUM - SMMA (i - 1) CIERRE (i) sUM) / N sUMA sum1 suma total de los precios de cierre para N períodos se cuentan a partir de la suma barra anterior PREVSUM suavizada de la barra anterior SMMA (i-1) se alisó media de la barra anterior en movimiento SMMA (i) medio regularizado de la mudanza barra actual (excepto el primero) cLOSE (i) actual precio de cierre N período de regulación. Después de conversiones aritméticas la fórmula se puede simplificar: SMMA (i) (SMMA (i - 1) (N - 1) CIERRE (i)) / N lineal ponderada de media móvil (LWMA) En el caso de la media móvil ponderada, los datos más recientes es de más valor que los datos más tempranos. media móvil ponderada se calcula multiplicando cada uno de los precios de cierre dentro de la serie considerada, por un coeficiente de ponderación determinado: LWMA SUM (CLOSE (i) i, N) / SUMA (i, N) suma SUM CLOSE (i) de cierre actual sUMA precio (i, N) suma total de los coeficientes de ponderación N suavizado period. How para calcular promedios móviles ponderados en Excel con suavizado exponencial de análisis de datos de Excel para los maniquíes, segunda herramienta de edición el suavizado exponencial en Excel calcula la media móvil. Sin embargo, los pesos de suavización exponencial de los valores incluidos en los cálculos de promedios móviles, por lo que los valores más recientes tienen un efecto mayor en el cálculo de la media y los valores de edad tienen un efecto menor. Esta ponderación se logra a través de una constante de alisamiento. Para ilustrar cómo funciona la herramienta de suavizado exponencial, supongamos que you8217re de nuevo mirando a la información de la temperatura media diaria. Para el cálculo de promedios móviles ponderados utilizando suavizado exponencial, tome las siguientes medidas: Para calcular una media móvil exponencial suavizada, primero haga clic en el botón de comando Análisis de datos Los datos tab8217s. Cuando Excel muestra el cuadro de diálogo Análisis de datos, seleccione la opción de suavizado exponencial de la lista y haga clic en Aceptar. Excel muestra el cuadro de diálogo Suavizado exponencial. Identificar los datos. Para identificar los datos para los que desea calcular un promedio móvil exponencial suavizada, haga clic en el cuadro de texto Rango de entrada. A continuación, identifique el rango de entrada, ya sea escribiendo una dirección de rango de hoja de cálculo o seleccionando el rango de hoja de cálculo. Si su rango de entrada incluye una etiqueta de texto para identificar o describir los datos, seleccione la casilla de verificación de etiquetas. Proporcionar la constante de alisamiento. Introduzca el valor constante de alisamiento en el cuadro de texto Factor de Amortiguamiento. El archivo de Ayuda de Excel sugiere que utilice una constante de suavización de entre 0,2 y 0,3. Es de suponer, sin embargo, si you8217re uso de esta herramienta, que tiene sus propias ideas acerca de lo que la constante de alisamiento es correcta. (Si you8217re ni idea acerca de la constante de alisamiento, tal vez shouldn8217t a utilizar esta herramienta.) Dile Excel dónde colocar los datos de media móvil exponencial suavizada. Utilice el cuadro de texto Rango de salida para identificar el rango de hoja de cálculo en la que desea colocar los datos de media móvil. En el ejemplo de hoja de cálculo, por ejemplo, colocar los datos de media móvil en el rango de hoja de cálculo B2: B10. (Opcional) Gráfico de los datos suavizados exponencialmente. Para trazar los datos suavizados exponencialmente, seleccione la casilla de verificación Gráfico de salida. (Opcional) Indique que desea información sobre el error estándar calculado. Para calcular los errores estándar, seleccionar los errores estándar de verificación. lugares de Excel valores de error estándar junto a los valores de media móvil exponencial suavizada. Después de terminar de especificar lo que se mueve la información promedio que está calculado y donde lo desee colocado, haga clic en Aceptar. Excel calcula en movimiento information. We promedio puede ver que el valor de la 10-días SMA ha disminuido, debido a un cambio en los datos relativos a un solo día. Tablas anteriores muestran cómo los datos del mismo valor influyen en el valor global de la SMA. Como se trata de un corto plazo SMA, su valor puede cambiar solamente debido a alguna acción del precio extraordinaria durante un solo día. Sin embargo, este efecto se puede alisar a cabo mediante el uso de una forma diferente de promediado de datos. En este caso, un analista técnico utiliza la media móvil exponencial (EMA). Se puede calcular utilizando la siguiente fórmula: EMA (i) EMA (i-1) SFP (i) 8211 EMA (i-1). donde P (i) se refiere al precio de punto (i), que es más a menudo el EMA precio de cierre (i) se refiere al valor más reciente de la EMA EMA (i-1) se refiere al valor reciente previa de la EMA SF se refiere a un factor de alisamiento, que se calcula de la siguiente SF 2 / (n1), donde n representa el número de períodos utiliza el EMA. Número total de días (n) Cerrar Precio P (i) En la tabla anterior se utilizó exactamente los mismos precios de cierre y las mismas velas como en el cálculo de la media móvil en el artículo anterior. operadores principiantes deben tomar en cuenta, que la EMA (i-1) valor para el día 10 (que en nuestro caso es el periodo más antiguo) es el precio de cierre de Vela número 11, que se coloca antes de los diez precios de cierre sucesivos en la tabla, o 0,89450. Por lo tanto, comenzamos la construcción de la tabla de una manera abajo hacia arriba. Ahora, vamos a ver el siguiente gráfico: Aquí podemos ver a 10 días de SMA (la línea de negro) y un EMA de 10 días (la línea azul). Por lo general, la EMA cambiará su dirección más rápidamente que la media móvil simple, debido a la ponderación adicional que impone a los datos más recientes. El gráfico muestra que durante los últimos 4 períodos (días) de la EMA se mueve por debajo de la media móvil. Esto es debido a que el par AUD / USD demuestra un claro movimiento hacia abajo durante estos últimos cuatro días más. Por lo tanto, la EMA refleja el sentimiento más reciente con más claridad. Tenga en cuenta que durante los primeros 12 días (las 12 velas verdes consecutivos a la izquierda) de la EMA se mantiene por encima de la media móvil y luego reacciona antes que el cambio en el sentimiento (las 8 velas rojas consecutivas). Por lo tanto, podemos decir, que la EMA refleja mejor lo que los agentes del mercado están haciendo ahora que el SMA. Esto también explica por qué un número de osciladores utilizar un EMA y muy particularmente el MACD. de la que hablaremos a continuación. EMA o SMA 8211, que permite elegir la EMA tiene una mayor agilidad y por lo general reacciona más rápidamente a los cambios en el sentimiento del mercado general y el comportamiento del precio, respectivamente, mientras que el SMA reacciona de una manera más lenta. De este modo, la media móvil de mejor suaviza fakeouts y el movimiento del precio extraordinaria. Para un comerciante que utiliza marcos de tiempo más pequeños y está dispuesta a coger la tendencia rápida, el EMA será una opción más apropiada. Con la EMA él / ella será capaz de reconocer y entrar en la tendencia anterior, que si se utiliza el SMA. Un aspecto negativo en este caso puede ser la probabilidad de que se detuvo a cabo (stop-loss podría desencadenarse trader8217s), en caso de producirse un Fakeout o inusuales picos y salpicaduras. A medida que la EMA reacciona más rápido a más reciente acción del precio, que podría ser una señal de que la tendencia que ya se ha invertido y que el comerciante debe salir de su / su comercio, probablemente en una pérdida. Por el momento, sin embargo, el mercado puede continuar su movimiento previo en la dirección de la posición trader8217s. Para un comerciante que utiliza plazos más largos de la media móvil probablemente será una mejor opción, debido a su suavidad. A más largo plazo la tendencia general dura por un período de tiempo prolongado, que hace que el reconocimiento inmediato no es tan importante. En este caso, un comerciante espera un movimiento suave y una débil reacción a los picos y las salpicaduras inusuales, ya que éste en realidad no cambian la tendencia en sí. Un lado negativo puede ser la omisión de un buen punto de entrada, debido a que el SMA tienden a mostrar un gran retraso después de la tendencia ha comenzado. La conclusión es que los diferentes estilos de negociación requieren diferentes parámetros de la media móvil. operadores a corto plazo, que entran en, digamos 25 operaciones por mes, puede utilizar un 4-días de SMA, mientras que los comerciantes a largo plazo, que entran en, digamos 3-4 operaciones por mes, puede utilizar un EMA de 20 días. Ambos estilos de comercio puede ser casi igual de eficaces. Por lo tanto, no podemos decir que un 4-días de SMA es más apropiado que un EMA de 20 días. Es más llega a la experimentación y la práctica. Si un comerciante se entera de que una media móvil es el indicador que mejor se adapte a su / su estrategia de negociación, entonces él / ella tendrá que tomar tiempo y el experimento con el fin de decidir qué tipo de medias móviles y qué período de usar. Fundada en 2013, Binary Tribune tiene como objetivo proporcionar a sus lectores la cobertura de noticias financieras precisa y real. Nuestro sitio web se centra en los principales segmentos de los mercados financieros acciones, divisas y materias primas, y interactiva explicación en profundidad de los acontecimientos económicos clave e indicadores. Divulgación de riesgo financiero BinaryTribune no se hace responsable de la pérdida de dinero o cualquier daño causado a partir de confiar en la información contenida en este sitio. 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